$100,000 本金,由頭行到尾,已經扣咗手續費同滑點。縱軸用對數 —— 翻一倍嘅距離喺邊個價位都一樣高。
由歷史高位計落去,任何時刻蝕緊幾多。呢個先係你真係要捱嘅嘢 —— Sharpe 高唔高,睇嘅就係呢條線有幾淺。
平均數會呃人。同一隻策略喺牛市同熊市係兩回事,所以逐年睇 Sharpe(顏色)同總回報(數字)。
藍 = 該年 Sharpe 為正,紅 = 負。格仔入面係嗰年嘅總回報 %。
呢個係最重要嘅一張圖。如果只有一格靚、隔籬全部差,咁就係 overfit。如果一大片都企得住,咁個效應先似真。每格 = 該組參數嘅全期 Sharpe。
上面啲數字,我係喺一大堆候選入面揀出嚟先俾你睇嘅 —— 呢個本身就會令個數字靚咗。所以再做多一次:所有揀選只准用截止日之前嘅數據,之後嗰段完全封存,一次過驗。
每個 fold 用前一年調參數,跟住喺之後半年冇見過嘅數據度落場,再滾落去。下面係串埋一齊嘅 out-of-sample 成績。